Prediksi Pasar Sekuritas Dengan Pendekatan Chain Code Untuk Menunjang Pengambilan Keputusan Dalam Bertransaksi

Abstract

ingginya perubahan dan banyaknya spekulasi yang terjadi di pasar sekuritas melatarbelakangi kehadiran beberapa model yang diharapkan dapat membantu dalam memprediksi dan menganalisis keadaan. Salah satu perubahan yang paling sering terjadi dalam pasar sekuritas adalah fluktuasi harga yang sangat tinggi dalam rentang nilai dan waktu (sifat heteroskedastisitas). Hidden Markov sebagai bagian dari model statistika dapat membantu dalam meramalkan sebuah sekuritas apakah memiliki variasi positif/negatif dalam kurun waktu k hari terakhir atau perkembangannya di hari berikut. Pendekatan Hidden Markov dengan Chain Code juga dapat digunakan untuk menangkap gejala fluktuasi nilai sekuritas.